Pair trading strategy in commodities

أزواج السلع وثلاثة ازواج العملات التي لديها أعلى الارتباط مع السلع هي الدولار الكندي (CAD) والدولار الأسترالي (AUD)، والدولار النيوزيلندي (NZD). المترابطة بشكل كبير لارتفاع وانخفاض أسعار الذهب هي AUD / USD وNZD / USD أزواج العملات، أكبر مستفيد واحد من ارتفاع أسعار النفط هو USD / CAD. عند اتخاذ قرارات التداول في أزواج السلع، قد يكون فكرة جيدة لنلقي نظرة على السلع المترابطة لأنها يمكن أن تساعد على التنبؤ بمستقبل أعلى أو لأسفل الحركات. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن الذهب تواصل الارتفاع، قد تكون الإستراتيجية الجيدة لشراء الدولار الاسترالي منذ ق 80 علاقة إيجابية إلى الذهب. أزواج السلع تحليل AUD / USD (الدولار الاسترالي / الدولار الأمريكي) لأن أستراليا هي ثالث أكبر مصدر للذهب في العالم ق، الدولار الاسترالي لديه علاقة طردية 80 مع هذا المعدن. إذا كنت تعتقد أن سعر الذهب تستمر في الزيادة، التي قد يكون لصالح الاقتصاد القائم على السلع مثل استراليا أنه إذا ارتفع الذهب، الدولار الاسترالي من المرجح جدا أن يتبع ق الرصاص. 1) إذا كنت تعتقد أن الذهب يستمر في الارتفاع، قد تكون الإستراتيجية الجيدة لشراء الدولار الاسترالي بسبب ق 80 علاقة إيجابية إلى الذهب. 2) منذ الزوج AUD / USD يميل إلى أن تكون مرتبطة إلى حد كبير إلى الذهب، فإنه قد يكون فكرة جيدة لمقارنة كل AUD / USD والذهب الرسوم البيانية من أجل التنبؤ التحركات في المستقبل، على سبيل المثال إذا فواصل الذهب فوق مستوى المقاومة المهم وAUD / USD ديدن ر كسر مستوى المقاومة بعد، AUD / USD من المرجح جدا في اختراق أيضا. وهذا يوضح كيف يميل الذهب لقيادة التحرك قبل الدولار الأسترالي. أدناه المخططات توضيح الارتباط الكبير بين الدولار الأسترالي والذهب. وترتبط صحة الاقتصاد النيوزيلندي الصورة بشكل وثيق لصحة الاقتصاد الاسترالي. وهذا ما يفسر لماذا كان الدولار النيوزيلندي والدولار الاسترالي وجود علاقة إيجابية 92 على مدى السنوات الأربع الماضية (2003-2006). الدولار النيوزيلندي لديه علاقة أقوى مع الذهب من AUD / USD لا - كانت علاقة ما يقرب من 88 على مدى السنوات الثلاث الماضية. إذا كنت تعتقد أن سعر الذهب تستمر في الزيادة، التي قد يكون لصالح الاقتصاد القائم على السلع مثل نيوزيلندا لأنه إذا ارتفع الذهب، فمن المرجح أكثر من اللازم لمتابعة ق رصاص الدولار النيوزيلندي. 1) إذا كنت تعتقد أن الذهب تواصل الارتفاع، قد تكون الإستراتيجية الجيدة لشراء الدولار النيوزيلندي بسبب ق 85 علاقة إيجابية إلى الذهب على مدى السنوات الماضية. 2) منذ الزوج NZD / USD يميل إلى أن تكون مرتبطة إلى حد كبير على الذهب (جنبا إلى جنب مع AUD / USD)، فإنه قد يكون فكرة جيدة لمقارنة كل من / الدولار الأمريكي والذهب المخططات NZD من أجل التنبؤ التحركات المستقبلية في الدولار النيوزيلندي ، إذا ديدن على سبيل المثال فواصل الذهب فوق مستوى المقاومة المهم وNZD / USD ر كسر مستوى المقاومة حتى الان، وNZD / USD من المرجح جدا في اختراق أيضا. وهذا يوضح كيف يميل الذهب لقيادة التحرك قبل NZD / USD. NZD / USD وAUD / USD لها علاقة إيجابية بشكل واضح بسبب الذهب (انظر الرسم البياني أدناه) وUSD / CAD هو أكبر مستفيد واحد من ارتفاع أسعار النفط. كندا التي هي بالفعل أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة، سوف تشهد دفعة قوية لاقتصادها عندما تستمر أسعار النفط في الارتفاع. لذلك، إذا ارتفع النفط من المرجح أن تتبع الدولار الكندي. على مدى السنوات الماضية. وكانت العلاقة بين الدولار وأسعار النفط الكندية ما يقرب من 81. 1) إذا كنت تعتقد أن أسعار النفط تواصل الارتفاع، قد تكون الإستراتيجية الجيدة لشراء الدولار الكندي بسبب ق 81 علاقة إيجابية للنفط خلال السنوات الماضية. 2) منذ الزوج USD / CAD يميل إلى أن تكون مرتبطة إلى حد كبير على النفط، فإنه قد يكون فكرة جيدة لمقارنة كل المخططات الدولار والنفط الكندية من أجل التنبؤ التحركات في المستقبل، على سبيل المثال إذا فواصل النفط فوق مستوى المقاومة المهم وUSD / CAD ألم ر كسر مستوى المقاومة حتى الان، وUSD / CAD من المرجح جدا في اختراق أيضا. وهذا يوضح كيف يميل النفط أن تؤدي هذه الخطوة قبيل USD / CAD. وتوضح الرسوم البيانية أدناه الارتباط الكبير بين الدولار الكندي والنفط. الزوج استراتيجية BAM التجارة تسمح لك backtest والعثور الأسهم مربحة، والعقود الآجلة، أو أزواج السلع الأساسية على الإطار الزمني لاختيارك، مع الإعدادات التي تختارها، في حين تقدم لك بعض المرشحات فريدة من نوعها يمكنك استخدامها لزيادة تحسين يتداول الزوج للعمل من أجل أنت. الخروج مع الاستراتيجية الخاصة بك التي تناسب نمط حياتك لتعطيك أفضل فرص فوزه في السوق. ق تصميمه للتجار الذين يرغبون في: الحد من مخاطر السوق. اكتشاف الأزواج الأكثر ربحية. اختبار قبل المخاطرة المال على نطاق واسع من ظروف السوق. تعلم 7 بتعديل التجار من ذوي الخبرة الزوج استخدامها لكسب ميزة على المنافسة. استراتيجية مناسبة لأي إطار زمني، يوم التداول، والتداول البديل، أو تداول الموقف. ترك كما هو، أو تحديد دقيق الوقت والمخاطر والتقلبات، الاتجاه، أو ما إذا كنت ترغب في عكس الإشارات. تجارة جانب واحد فقط من الزوج. تم تصميم استراتيجية تجارة BAM زوج من قبل المتداولين المحترفين. ملاحظة: يمكنك شراء أي قانون المغلقة أو المفتوحة كود نسخة من استراتيجية تجارة BAM زوج لTradestation وإلا المفتوحة رمز النسخة لMulticharts. شارك المنتجات أزواج التداول هو استراتيجية التداول ديناميكية أي تاجر ETF يمكن أن تضاف إلى كتاب اللعب الخاصة بهم. بعض التجار استخدام هذه الاستراتيجية في ظل ظروف السوق المتقلبة في محاولة للسيطرة على المخاطر، بينما يستخدم آخرون لأنهم يفضلون استثمار واحد على الآخر ولكن يدركون أنهم يمكن أن تكون خاطئة، ونريد للتحوط رهانهم. لا يزال البعض استخدامها ببساطة عندما لا أدري ما إذا كان الذهاب طويلة أو قصيرة. مع فهم أساسي للتداول أزواج، يمكن للمستثمرين على التحكم في المخاطرة في حين لا يزال جني الأرباح. مع ذلك العديد من فئات الأصول. القطاعات والبلدان والمؤشرات المتاحة للتجارة، وتوفر صناديق الاستثمار المتداولة المرشحين يتداول الزوج ممتازة، ولكن فقط إذا كنت تعرف ما يجب القيام به. ويشمل أزواج تداول 101 أزواج التداول عادة التداول اثنين من الأصول المترابطة للغاية. على سبيل المثال، سجل مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد بورز 500 رؤية كيفية سوينغ تجارة صناديق الاستثمار المتداولة. النداء هو أنه يبدو وكأنه استراتيجية مخاطر منخفضة جدا. وغالبا ما احرز تقلبات الأسعار من أنه ليس هناك واحد طويل وموقف واحد قصير. من خلال اتخاذ دائما زوج من المواقف، طويلة وقصيرة والتجار ارين ر الرهان على الاتجاه، ولكن بدلا من ذلك على احتمال أن الأصول اثنين سوف تنجذب إلى العلاقة المعتادة. إذا كانت الموجودات قطع تعود إلى وجود ارتباط عالية، والتجار أزواج جني الأرباح. للأسف، الأسواق ليست دائما يمكن التنبؤ بها. الأصول التي كانت مرتبطة على مدى السنوات القليلة الماضية قد لا تكون مرتبطة غدا. الارتباطات هي نزعات عن أصول لتتحرك معا، ولكن في أي وقت من الأوقات أنها يمكن أن تتباعد. إذا استمر الاختلاف طويلة جدا، أو تستمر أصول أكثر وأكثر والانتقال من بعضها البعض، قد يتعرض التجار لخسائر كبيرة. لذلك، في حين تداول أزواج وغالبا ما تسمى لذلك، المستثمرين سيكون من الحكمة وضع وقف الخسائر في مكان واستخدام تكتيكات إدارة المخاطر على الرغم من ذلك انظر أيضا تقرير الحرة: كيفية اختيار الحق ETF في كل مرة. تداول صناديق الاستثمار المتداولة مرتبطة إلى حد كبير يسن ر السبيل الوحيد لتجارة أزواج. شكل آخر من أشكال التداول أزواج يوجد فيه التجار وقصيرة ETF واحدة وتذهب لفترة طويلة على آخر بناء على ظروف السوق العامة، على الرغم من أن صناديق الاستثمار المتداولة اثنين أرين ر مرتبطة بالضرورة أكثر، انظر القسم التالي على أزواج القطاع. أزواج التداول مع صناديق الاستثمار المتداولة صناديق الاستثمار المتداولة توفر المرشحين التجارة لا تعد ولا تحصى. مع الكثير من القطاعات الأوراق المالية، وكذلك السندات والنفط والذهب والفضة وسندات الخزانة والأسواق الدولية، والفهارس العالمية والمحلية للاختيار من بينها، يمكن للتجار ETF تجد العديد من الفرص في حين تداول يوم أو أرجوحة التداول. نحن نعتبر أن للS P 500 SPDR (الجاسوس) ومؤشر داو جونز الصناعي SPDR (DIA A-). في الشكل 1، لاحظ أن هناك ترابط بين صناديق الاستثمار المتداولة اثنين. عندما اثنين منفصلة، ​​وإعادة الاتصال بشكل عام، على الرغم من أن يمكن أن يستغرق عدة أيام أو أشهر. يمكن للتجار ETF أيضا إقران صناديق الاستثمار المتداولة تنافسية التجارة. على سبيل المثال، وصندوق الولايات المتحدة للنفط (USO أ) والنفط مؤشر العائد إجمالي النفط الخام (النفط ب) غالبا ما ينتقلون ببراعة لأن كلا منهما تتبع أسعار النفط، ولكن في بعض الأحيان أنها تتباعد. تقدم هذه الاختلافات فرصة لالقصير الصندوق أقوى وتذهب لفترة طويلة بسبب ضعف واحد، في حين أن جميع تعتمد على العلاقة لتأكيد ذاته، مما نتج عنه ربح الاطلاع على 5 أنماط التخطيط أهم لمتداولين مؤسسة التدريب الأوروبية. في حين يبدو أن استراتيجية بسيطة، من المهم أن نلاحظ أي التيارات الأخرى بين اثنين من صناديق الاستثمار المتداولة المحتملة. على سبيل المثال، تفوق النفط USO قليلا فقط خلال الفترة مبين، وهذا يحتاج ليتم احتساب. إذا أصل واحد هو أقوى باستمرار من الآخر، ثم الدخول شراء على واحد مع ميول قوية وقصيرة على واحد مع النزعات الأضعف في كثير من الأحيان على نهج التداول أفضل. أزواج القطاع بعض القطاعات أيضا تبادل العلاقات مع بعضها البعض، على الرغم من أن هذه ليست دائما الارتباطات. بدلا من ذلك، التجار الزوج باستخدام صناديق الاستثمار المتداولة القطاع يعتمد بشكل أكبر على أداء كل قطاع الصورة في مناخ اقتصادي معين. على سبيل المثال، خلال الأوقات العصيبة صندوق SPDR المرافق حدد قطاع (XLU أ) يتفوق عموما، قطاعات أكثر المضاربة أخرى، مع انتقال المستثمرين إلى الأصول أكثر استقرارا أسهم شركة المرافق. ولذلك، ووسط حالة من الذعر في السوق في عام 2007 و 2008 بسبب مخاوف مالية، وهو تاجر أزواج يمكن أن قلل تحديد القطاع SPDR المالية (XLF أ) وانتهت منذ فترة طويلة على XLU يرى 17 صناديق الاستثمار المتداولة ليوم التجار. على نطاق أصغر بكثير، حدث نفس السيناريو في ربيع عام 2012، كما هو مبين في الشكل 3. XLF كسر الترند الصاعد وبدأ في الانخفاض. التاجر أزواج يمكن أن ينظر إلى هذا باعتباره فرصة لXLF القصير وشراء XLU على افتراض أن XLU سيكون أقوى من XLF الانخفاض. عقدت لأكثر من شهر واحد فقط، لكان حقق أرباحا على كل المواقف. يجب أن التجار خروج من الموقف بأسرع ما يبدو أن هذا الاتجاه قد يتغير. في يونيو من عام 2012، انتقل XLF فوق مرتفع السعر لشهر مايو، مشيرا إلى بعض القوة. ومع ذلك، يتم وضع علامة منذ التجارة أن المستويات الملائمة على الرسم البياني. خلال مراحل مختلفة من دورة السوق بعض القطاعات وأداء أفضل من غيرها. يجب على المستثمرين مراقبة القطاعات التي تكون حارة، ويتطلعون إلى شراء تلك، في حين أن البيع على المكشوف تلك التي هي ضعيفة، في حين أن جميع يراقب انتكاسات. واسباب فشل لمراقبة المواقف، أو وضع وقف الخسارة في المكان، يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة إذا تغيرت الاتجاهات. أزواج البلاد وأسواق الأسهم في دول مختلفة هي أيضا قابلة للتداول عبر المؤسسة. توفير العديد من الفرص للتداول أزواج. صناديق الاستثمار المتداولة مثل مؤشر MSCI اليابان (EWJ أ)، ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال تايوان (EWT A-)، ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال ماليزيا (EWM B) ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال سنغافورة (EWS ب) كلها مناسبة لخلق الأزواج الصفقات محاولة لدينا مؤسسة التدريب الأوروبية مجاني بلد أداة التعرض. كندا مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (EWC C) ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال أستراليا (EWA ب) عادة ما تشترك في علاقة كبيرة جدا، نظرا إلى أن البلدين اقتصادات مماثلة. لصناديق الاستثمار المتداولة التي ترتبط إلى حد كبير، في كثير من الأحيان هو أفضل استراتيجية للذهاب طويلة على أضعف واحد وباختصار أقوى واحد عندما تتباعد اتجاهات الأسعار. ويستند هذا على افتراض أنها ستقع قريبا مرة أخرى في متزامنة مع بعضها البعض. ويبين الشكل 4 أن في أنحاء كثيرة من عام 2012 وصناديق الاستثمار المتداولة التي يتم تداولها في المزامنة، ولكن في بعض الأحيان فصل. البيع على المكشوف وأقوى وشراء صندوق الأضعف في مثل هذه الأوقات يترتب عليه دائما في ربح (النهاية) فيما تجمع صناديق الاستثمار المتداولة اثنين مرة أخرى. ويتم التداول على أساس خيار آخر على قوة وضعف. على سبيل المثال، في أوائل عام 2012 وكانت المكسيك (EWW أ) سوق الساخنة، بينما كانت إسبانيا (EWP B-) لا. سيكون الشراء على المكسيك وقصيرة في أسبانيا كانت تجارة مربحة جدا أزواج، مما أدى إلى أرباح كبيرة. أزواج مؤشر وهناك العديد من المؤشرات التي يمكن استخدامها لأزواج تجارة أيضا. مؤشرات تتبع أسعار السلع الأساسية والسندات والشركات الصغيرة والأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، فضلا عن الأسواق العالمية. بواسطة فهارس يراقب تاجر يمكن تحديد الأصول الطبقات لديها الأموال التي تتدفق إلى داخل وخارج لهم الاطلاع على 3 ETF نصائح التجارة كنت في عداد المفقودين. أزواج للتجار الاستفادة من هذا عن طريق شراء مؤشر قوي والبيع على المكشوف مؤشر ضعف. رأى المستثمرون 2012 تبدأ مع أسهم الشركات الكبرى، ممثلة SPDR داو جونز الصناعي بواقع (DIA A-)، والانتقال أعلى في اتجاه صعودي قوي. 20 عام صندوق السندات الخزانة باركليز (TLT B-)، من ناحية أخرى، كان يتحرك أقل. للاستفادة، فإن استراتيجية أزواج تداول هاء تشارك الشراء في مطار دبي الدولي في حين التقليل أضعف معاهدة قانون العلامات. من يناير إلى مارس أنتجت التجارة الأرباح. تعال أبريل الرغم من ذلك، بدأت الاتجاهات إلى عكس ذلك. وخرجت من التجارة أزواج كما معاهدة قانون العلامات (ETF واحد فقط يحتاج لاظهار علامات الانعكاس) يخلق أدنى مستوى أعلى ثم ينتقل أعلى من ذلك. ثم يتم عكس التجارة أزواج: وتتخذ موقفا طويلة في معاهدة قانون العلامات تعزيز ومواقع البيع التي اتخذت في مطار دبي الدولي ضعف. مرة أخرى، ويتوقف استخدامها أو يتم رصد الاتجاهات عن كثب، كما أنه من الممكن أن يخسر على كلا الموقفين إذا الاتجاهات تحول فجأة نرى 5 دروس ETF هامة في صور. الخلاصة توظيف استراتيجية مؤسسة التدريب الأوروبية أزواج قد يكون مفيدا عندما يكون هناك فصل بين الأصول التي عادة ما تكون مرتبطة إلى حد كبير. كما توفر صناديق الاستثمار المتداولة القطاع، والبلد، ومؤشر فرص للتاجر أزواج، وعادة ما تنطوي الشراء على ETF قوية وقصيرة على أضعف واحد. ومن العلاقات التي كانت قائمة بالأمس قد لا توجد بالضرورة غدا. لمزيد من التحليل مؤسسة التدريب الأوروبية، للتأكد من الاشتراك في موقعنا مجانا ETF النشرة الكشف: لا وظائف في وقت كتابة المقال.